В октябре 1889 года на самом высоком холме Парижа – Монмартре – с большой помпой было открыто кабаре «Мулен Руж». Его владельцы – Джозефф Оллер и Чарльз Зидлер – даже в своих самых оптимистических прогнозах представить не могли, что их кабаре станет одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей в Париже столетие спустя.
Над входом в кабаре соорудили большую красную мельницу – в память о тех временах, когда на Монмартре были только виноградники и ветряные мельницы. Со временем эта красная мельница стала визитной карточкой «Мулен Руж» и иконой ночной жизни Парижа.
С самого начала своего существования кабаре обрело дурную славу. Здесь можно было раздобыть опиум и абсент, а среди местных красоток были не только танцовщицы, но и проститутки. В общей атмосфере праздника и эйфории здесь веселились аристократы, художники, буржуа и представители низших классов.
Первыми звездами «Мулен Руж» были Луиза Вебер по прозвищу Ла Гулю – «Обжора» (уж очень любила поесть и выпить за счет клиентов) и Джейн Аврил – ее постоянная конкурентка. Ла Гулю называли «королевой канкана». По легенде, однажды, выполняя танцевальное па, она заметила в зале принца Уэльского и крикнула ему: «Эй, Уэльс! С тебя шампанское!». Постоянным посетителем кабаре был знаменитый французский художник Анри де Тулуз-Лотрек – автор афиш «Мулен Руж» и портретов Ла Гулю и Джейн Аврил.